持仓分布
按行权价聚合的持仓量（OI）、该月最大痛点，以及按持仓量加权的 Gamma 分布。 全部来自交易所公开持仓量，只做统计整理。
行权价 K＝期权合约约定的买卖价格；本页把所有合约按行权价聚合成一行。
持仓量 OI＝该行权价上未平仓的合约数量（看涨 Call / 看跌 Put 分开计）。
最大痛点＝使"全体期权内在价值之和最小"的那个行权价（启发式算术，没有稳定预测力，只作位置参考）。
Gamma＝标的价格每变动 1% 时该行权价持仓的 Delta 变化（本页按 OI 加权、单位"元/标的涨 1%"）。Call 记正 / Put 记负是行业惯例假设（交易所只公布总持仓量，看不到方向）。
品种 当前数据日期：2026-10-30
共 71 个已挂牌期权品种，按交易所分组（上期所→大商所→郑商所→中金所→上期能源→广期所）。 与桌面客户端的品种清单同源（代码 + 中文名）。
到期月
该月 同月标的 3050.00 · 最大痛点 3050 · Gamma 峰值 3000 · Gamma 净额 -46.2 万（元/标的涨 1%）
| 行权价 | Call OI | Put OI | 量级 | Call IV(%) | Put IV(%) | Gamma(元/1%) | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | 0 | 719 | 0.0 | 17.3 | -13.4 万 | ||
| 2800 | 0 | 1 | 0.0 | 14.6 | -252 | ||
| 2850 | 0 | 13 | 0.0 | 12.0 | -4692 | ||
| 2900 | 0 | 151 | 11.8 | 11.8 | -15.4 万 | ||
| 2950 | 0 | 95 | 11.7 | 12.0 | -20.6 万 | ||
| 3000 | 5 | 369 | 12.0 | 12.0 | -121.8 万 | Gamma 峰值 | |
| 3050 | 167 | 74 | 11.9 | 11.9 | +36.2 万 | 痛点 | |
| 3100 | 156 | 2 | 12.0 | 12.0 | +52.7 万 | ||
| 3150 | 139 | 0 | 11.9 | 11.9 | +32.3 万 | ||
| 3200 | 27 | 0 | 11.8 | 11.8 | +3.3 万 | ||
| 3250 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | — | ||
| 3300 | 8 | 0 | 13.5 | 0.0 | 2378 | ||
| 3350 | 25 | 0 | 15.7 | 0.0 | 5692 | ||
| 3400 | 1 | 0 | 17.8 | 0.0 | 182 | ||
| 3450 | 19 | 0 | 19.9 | 0.0 | 2844 |
怎么读这几个数
· 最大痛点＝假设全月都按该行权价结算时，全体买方内在价值之和最小的位置。 它只是持仓重心的位置，属于市场上的启发式说法，没有稳定预测力。
· Gamma 峰值＝Gamma 最集中的行权价，只说明「堆在哪」，不说明往哪走。
· Gamma 数值＝标的变动 1% 时、按持仓量加权的 Gamma 敞口变化量（元）。 ⚠ 它不是盈亏，只用来比较各档「谁压得更重」。
· 正负号来自行业惯例假设（看涨记正 / 看跌记负）：交易所只公布总持仓量， 看不到谁是多头谁是空头 ⇒ 本站不称其为「GEX」。
· 持仓量（OI）是真实公布的；IV 取库中值，缺失时按结算价反推，再缺显示「—」。