(本报告为数据分析工具产物:仅统计陈述,不含任何方向或操作建议。)
数据日 2026-10-30;全市场 87 个品种,核心池 20 个;六格各取自己的最新数据日(陈旧会在缺口里注明)。
【一句话结论】全市场 87 个品种中,23 个品种的市场档为「异常」:结构 14 个、波动率 10 个、库存利润 2 个、跨市场 1 个(同一品种可涉及多格,故分检相加大于总数)。按格统计共 33 格异常:数据新鲜 29 格、数据陈旧 4 格(陈旧 >3 交易日会强制判红,不等于数值极端);陈旧项会在【缺口进展】里指出该补哪条链路。
可交易性(成本/拥挤)单独成档:成本「异常」8 个、拥挤「异常」3 个。这两项回答的是「现在进场划不划算」,不并入上面市场档的结论。
市场档覆盖:15/87 个品种并非全格都有判读(其中 11 个只有 1 格有判读、8 个仍是绿灯)。绿灯只代表「有判读的格子都不异常」,不等于四格都查过。
【六格速览】
· 结构:正常 56 · 注意 12 · 异常 14 · 缺数据 5(较 10-29:正常 −9 · 注意 +1 · 异常 +8)
· 波动率:正常 34 · 注意 27 · 异常 10 · 不适用 16 · 缺数据 0(较 10-29:正常 +4 · 注意 −7 · 异常 +3)
· 成本:正常 46 · 注意 15 · 异常 8 · 不适用 16 · 缺数据 2(较 10-29:正常 −1 · 注意 −1 · 异常 +2)
· 拥挤:正常 57 · 注意 13 · 异常 3 · 缺数据 14(较 10-29:正常 +3 · 异常 −3)
· 库存利润:正常 29 · 注意 46 · 异常 2 · 缺数据 10(较 10-29:正常 −3 · 注意 +3)
· 跨市场:正常 13 · 异常 1 · 不适用 73 · 缺数据 0(较 10-29:正常 −1 · 异常 +1)
(「缺」= 该有数据但没采到,要修链路;「—」= 本品种没有这一项,属正常。市场档 = 结构/波动率/库存利润/跨市场;可交易档 = 成本/拥挤。)
【今日深挖 · 成本】(明日深挖:拥挤)
· 这一检是什么:按现在的盘口进场,买卖价差会吃掉多少(占预期收益的百分比)。
· 核心池 20 个的分布:正常 17 · 注意 1 · 异常 1 · 缺数据 1
· 本检今日仅覆盖 19/20 个(其余无数据,不是正常)
· 异常项(按代码排序,最多 5 个,共 1 个):
- LC 碳酸锂:成本 97.8% · 过高(数据日 10-30、陈旧 0 交易日)|读数:97.8%;占净信用 0.3%(开仓 2 手 = 4 元);98.1%(价差 97.8% + 手续费 0.3%)
【股票】
· 广度:上涨 893 / 下跌 4602 / 平盘 76,上涨占比 16.3%;极端
· 涨跌幅中位 -3.1%(行业相对强度的基准,扣它才看得出分化)
· 估值:PE 中位 37.42(分位 62%)· 常态;PB 中位 2.33(分位 22%)· 偏离
· 参考(不上灯:只有当日值、没有历史锚):涨停 49 家 / 跌停 93 家;破净占比 9.7%
· 行业(相对强度,扣全市场中位):最强 食品饮料 +3.82、银行 +3.73、交通运输 +2.74;最弱 计算机 -2.34、通信 -2.52、传媒 -3.72
· 读法:本节「常态 / 偏离 / 极端」表示统计位置(不是好坏判断、不含方向);阈值:分位 ≥90 或 ≤10 为极端、≥75 或 ≤25 为偏离,上涨占比 ≤20% 或 ≥80% 为极端、≤35% 或 ≥65% 为偏离。
【缺口进展】
· 已修复 8 类 / 仍在 16 类 / 新增 8 类(对比 10-29)
已修复(8 类,最多列 3 个):
- 成本:成本采样存在但 cost_pct 为空(2026-10-30):该样本不可用(0 个品种)
- 波动率:IV 分位样本仅 30 日(结论偏弱)(0 个品种)
- 波动率:IV 分位样本仅 36 日(结论偏弱)(0 个品种)
仍在(16 类,最多列 3 个):
- 库存利润:fundamental_daily 无该品种记录(10 个品种)
- 库存利润:上游(原油/乙烯/兰炭/锰矿等)无对应期货或成本不由期货定价 ⇒ 不构成可计算的利润链(22 个品种)
- 库存利润:农产品:关键上游(菜籽/花生/浆价等)无对应期货 ⇒ 缺一腿无法构成完整成本链(18 个品种)
新增(8 类,最多列 3 个):
- 成本:成本采样存在但 cost_pct 为空(2026-10-29):该样本不可用(0 个品种)
- 波动率:IV 分位样本仅 29 日(结论偏弱)(0 个品种)
- 波动率:IV 分位样本仅 35 日(结论偏弱)(0 个品种)
【状态迁移】(只列变化,按代码排序,不排优劣)
· 正常/注意 → 异常(恶化):AD、AL、FU、IM、LH、LU、OI、PB(共 11 个,列出前 8)
(执行明细为会员内容:含逐品种腿位/净信用/占用与张数,升级会员可查看完整清单。)